61. Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej

 

Grupa Kapitałowa definiuje ryzyko koncentracji kredytowej jako ryzyko wynikające z istotnego zaangażowania wobec pojedynczych podmiotów lub grup podmiotów, których zdolność spłaty zadłużenia zależna jest od wspólnego czynnika ryzyka. Grupa Kapitałowa analizuje ryzyko koncentracji wobec:

Raport roczny
2018
  • największych podmiotów,
  • największych grup kapitałowych,
  • branż,
  • regionów geograficznych,
  • walut,
  • ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.

Koncentracja wobec największych podmiotów

Ustawa Prawo bankowe określa limity maksymalnego zaangażowania Banku, mające przełożenie na Grupę Kapitałową. Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów monitorowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (CRR), zgodnie z którym Grupa Kapitałowa nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% wartości jej uznanego kapitału.

Na 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku limity koncentracji nie były przekroczone. Na 31 grudnia 2018 roku największe zaangażowanie wobec pojedynczego podmiotu wyniosło 7,6% uznanego kapitału skonsolidowanego (na 31 grudnia 2017 roku 8,6%).

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 20 największych klientów niebankowych:

31.12.2018 31.12.2017
Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe
1. 2 859 0,96% 1. 2 936 1,06%
2. 2 777 0,93% 2. 2 856 1,03%
3. 2 710 0,91% 3. 2 450 0,88%
4. 2 450 0,82% 4. 2 332 0,84%
5. 2 274 0,76% 5. 1 895 0,68%
6. 2 169 0,73% 6. 1 747 0,63%
7. 1 899 0,64% 7. 1 602 0,58%
8. 1 898 0,64% 8. 1 566 0,56%
9. 1 669 0,56% 9. 1 322 0,48%
10. 1 539 0,52% 10. 1 101 0,40%
11. 958 0,32% 11. 819 0,30%
12. 783 0,26% 12. 796 0,29%
13. 776 0,26% 13. 746 0,27%
14. 747 0,25% 14. 724 0,26%
15. 746 0,25% 15. 708 0,26%
16. 743 0,25% 16. 682 0,25%
17. 740 0,25% 17. 655 0,24%
18. 721 0,24% 18. 650 0,23%
19. 708 0,24% 19. 636 0,23%
20. 705 0,24% 20. 566 0,20%
Razem 29 871 10,03% Razem 26 789 9,66%

1  Zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu.

Koncentracja wobec największych grup kapitałowych

Obserwowany jest wzrost zaangażowania Grupy Kapitałowej w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.

Strukturę zaangażowania według sekcji branżowych według stanu na 31 grudnia 2018 oraz na 31 grudnia 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

31.12.2018 31.12.2017
Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe
1. 3 683 1,24% 1. 3 122 1,13%
2. 3 160 1,06% 2. 3 064 1,11%
3. 2 863 0,96% 3. 2 336 0,84%
4. 2 446 0,82% 4. 2 169 0,78%
5. 2 280 0,77% 5. 1 989 0,72%
Razem 14 432 4,85% Razem 12 680 4,57%

1 zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu.

Koncentracja wobec sekcji branżowych

Obserwowany jest wzrost zaangażowania Grupy Kapitałowej w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.

Strukturę zaangażowania według sekcji branżowych według stanu na 31 grudnia 2018 oraz na 31 grudnia 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Sekcja Nazwa sekcji 31.12.2018 31.12.2017
Zaangażowanie Liczba podmiotów Zaangażowanie Liczba podmiotów
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 16,77% 2,07% 15,01% 2,07%
C Przetwórstwo przemysłowe 15,92% 11,40% 14,76% 11,31%
L Działalność związana z obsługą nieruchomości 10,48% 14,45% 10,61% 16,61%
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 11,61% 23,00% 12,82% 23,33%
O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12,93% 0,26% 12,56% 0,32%
Pozostałe zaangażowania 32,29% 48,82% 34,24% 46,36%
Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Koncentracja wobec regionów geograficznych

Portfel kredytowy Grupy Kapitałowej jest zdywersyfikowany pod względem koncentracji geograficznej.

Struktura portfela kredytowego według regionów geograficznych rozróżniana jest w Grupie Kapitałowej ze względu na obszar klienta Banku – odrębna jest dla Obszaru Rynku Detalicznego (ORD), odrębna dla Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (OKI).

W 2018 roku największa koncentracja portfela kredytowego ORD występuje w regionie warszawskim i katowickim – regiony te koncentrują około 27% portfela ORD (na 31 grudnia 2017 roku: 26%).

Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze klienta detalicznego 31.12.2018 31.12.2017
warszawski 15,55% 15,09%
katowicki 11,22% 10,98%
poznański 9,84% 9,85%
krakowski 8,82% 8,94%
łódzki 8,20% 8,36%
wrocławski 9,62% 9,30%
gdański 8,36% 8,50%
bydgoski 6,96% 7,17%
lubelski 6,80% 6,90%
białostocki 6,42% 6,45%
szczeciński 6,14% 6,11%
centrala 0,55% 0,81%
pozostałe 0,56% 0,76%
zagranica 0,96% 0,78%
Suma końcowa 100,00% 100,00%

W 2018 roku, tak jak w 2017, największa koncentracja portfela kredytowego OKI występuje w makroregionie centralnym – 44% portfela OKI.

Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze klienta instytucjonalnego 31.12.2018 31.12.2017
centrala 1,34% 0,28%
makroregion centralny 43,71% 44,09%
makroregion północny 10,33% 10,69%
makroregion zachodni 11,18% 10,99%
makroregion południowy 9,51% 10,08%
makroregion południowo-wschodni 10,25% 11,60%
makroregion północno-wschodni 5,08% 4,99%
makroregion południowo-zachodni 7,72% 6,59%
pozostałe 0,00% 0,00%
zagranica 0,88% 0,69%
Suma końcowa 100,00% 100,00%

Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego

Na 31 grudnia 2018 roku udział ekspozycji w walutach wymienialnych innych niż PLN w całym portfelu Grupy Kapitałowej utrzymał się na poziomie z 2017 roku wynosząc 19%.

Największą część zaangażowania walutowego Grupy Kapitałowej stanowią ekspozycje w CHF i dotyczą one portfela kredytowego Banku. Udział kredytów w CHF stanowił na koniec 2018 roku około 52% portfela walutowego Grupy Kapitałowej, co oznacza spadek w relacji do końca 2017 roku o około 5 p.p. Kolejną grupę kredytów w walutach stanowią kredyty w EUR, udział tych kredytów w całym portfelu wyniósł na koniec 2018 roku 8%, zaś w portfelu walutowym 42%.

Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego 31.12.2018 31.12.2017
PLN 81,06% 80,77%
Waluty obce, w tym: 18,94% 19,23%
CHF 9,80% 10,94%
EUR 7,99% 6,92%
USD 1,05% 0,88%
UAH 0,02% 0,39%
GBP 0,04% 0,04%
Razem 100,00% 100,00%

Inne rodzaje koncentracji

Grupa Kapitałowa analizuje strukturę portfela kredytów mieszkaniowych względem poziomów LTV. Na koniec 2018 roku, tak jak w 2017 roku, największa koncentracja występuje w przedziale LTV 61% – 80%.

Struktura portfela kredytów mieszkaniowych grupy według LTV 31.12.2018 31.12.2017
0% – 40% 20,72% 19,07%
41%-60% 26,03% 22,72%
61% – 80% 38,55% 33,80%
81% – 90% 10,25% 16,21%
91% – 100% 1,95% 4,02%
powyżej 100% 2,50% 4,18%
Razem 100,00% 100,00%

Średnie LTV portfela kredytów mieszkaniowych wyniosło na 31 grudnia 2018 roku 59,22%, a na 31 grudnia 2017 roku 62,38%.

Wyniki wyszukiwania: